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第九届美国数理统计学院FIPS国际研讨会在复旦大学顺利举行-复旦大学经济学院
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第九届美国数理统计学院FIPS国际研讨会在复旦大学顺利举行

  发布日期:2019-06-21  浏览次数:

 

2019年6月15-16日,由复旦-斯坦福中国金融科技与安全研究院、复旦大学经济学院和复旦大学金融研究院联合承办的第九届美国数理统计学院FIPS国际研讨会在复旦大学顺利召开。

▲会议主旨演讲会场

首先,美国斯坦福大学统计系Ray Lyman Wilbur教授、金融风险建模研究院院长、美国数理统计学院院士、“中央研究院”院士Tze Leung Lai致开幕词。Lai教授简要介绍了IMS-FIPS国际研讨会的渊源和重要意义,并提到IMS-FIPS国际研讨会最早是由美国数理统计学院于2011年发起,以支持金融学、保险学、数学和统计学等领域的交叉融合,其主要目的是每年将全球在学术界、产业界和政府部门的顶级专家和资深学者聚在一起,共同分享和研讨在金融、保险、概率和统计等方面的先进成果和贡献。

▲Tze Leung Lai教授致开幕词

教育部长江学者特聘教授、复旦大学经济学院与泛海国际金融学院党委书记陈诗一教授致欢迎词。陈教授首先对来自海内外主旨演讲嘉宾、专家学者及其他与会人员表示热烈的欢迎,然后简要介绍了复旦大学在金融科技与安全研究领域的兴起和前瞻性探索,以及近些年来在经济学和金融学在所取得的卓越成绩。

▲陈诗一教授致欢迎词

接着,美国纽约大学金融学终身教授、美国艺术和科学院院士、2003年诺贝尔经济学奖得主Robert Engle教授作了主题为“金融波动与地缘政治风险(Financial Volatility and Geopolitical Risk)”的演讲。Engle教授首先介绍了什么是地缘政治风险以及地缘政治波动因子(Geopolitical Volatility Factor),并通过其建立的波动实验室(V-LAB)数据库展示了全球各国不同资产波动率的关联性。Engle教授通过构造计量模型和实证分析后认为,地缘政治风险的冲击会影响大部分市场和资产,而且地缘政治风险因子在不同国家或者地区载荷不同。并且,Engle教授通过蒙特卡罗模拟的方法对地缘政治波动因子进行了验证,并指出考虑地缘政治因素可以提高模型的估计。同时,Engle教授也认为地缘政治风险是无法完全规避的。

▲Engle教授作主旨演讲

之后,美国芝加哥大学统计学与金融学Robert M.Hutchins讲席教授,史蒂文诺维奇金融数学中心科学主任Per Mykland教授作了主题为“高频数据非参数标准误差(Nonparametric Standard Errors for High Frequency Data)”的演讲。Mykland教授表示基于高频数据进行参数估计时,估计渐进方差以及其收敛速度很难估计,其在可观测渐近方差(简称“Observed AVAR”)的基础上提出了“自然时间下的可观测渐近方差”(简称“RNTO-AVA”),该估计量解决了在固定时间水平下基于时间依赖过程的非参数估计量标准误的设定问题,其连续时间形式为估计量提供了一个更为清晰的解释,也更容易分析和实施。

▲Mykland教授作主旨演讲

然后,美国斯坦福大学客座教授、美国-斯坦福中国金融科技与安全研究院副院长、讲席教授邹昊,带来了题为“人工智能与量化投资(Artificial Intelligence and Quantitative Investment)”的演讲。邹教授分享了人工智能技术的演化过程以及最新发展,重点介绍了深度学习的发展情况。邹教授表示人工智能技术在量化投资领域有着广泛和深入的应用,并详细介绍了其在微观市场研究(Market Microstructure)、预测建模(Predictive Modeling)、流动性供给研究(Liquidity Provision)等量化投资领域的应用现状及前景。

▲邹昊教授作主旨演讲

会议由复旦-斯坦福中国金融科技与安全研究院执行院长、复旦大学经济学院刘庆富教授,美国威斯康星大学麦迪逊分校统计系副系主任张正军教授、复旦大学管理学院副院长郑明教授、复旦大学管理学院财务金融系马成虎教授联合主持。

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▲张正军教授、刘庆富教授、郑明教授和马成虎教授联合主持会议

在当日下午及第二日的“金融与保险”、“概率与统计”和“大数据与人工智能”分论坛上,与会学者对会议相关主题进行了深入、细致和热烈的讨论及思维碰撞。

▲会议分论坛演讲专场

这一会议是由复旦大学、斯坦福大学、哥伦比亚大学、香港中文大学主办,复旦-斯坦福中国金融科技与安全研究院、复旦大学经济学院和复旦大学金融研究院承办。在多方的共同努力下,圆满完成了这一会议。主论坛邀请到Robert Engle教授、Per Mykland教授和邹昊教授作为主旨演讲嘉宾。分论坛邀请到三十余位国内外专家学者出席并作了精彩演讲。会议吸引到来自美国、加拿大、韩国、马来西亚、香港等国家或地区,以及全国各地知名高校150余位经济学者、业界人士以及学生等参加。与会人员共同交流和研讨了金融、保险、概率、统计以及基于大数据、人工智能和区块链技术在相关领域的具体应用与最新研究成果。学术氛围活跃,达到了预期效果。

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